カレントディレクトリを設定するには、System.IO.Directory クラスの SetCurrentDirectory メソッドを使用します。

カレントディレクトリとは、ファイルパスをドライブ文字から指定しなかった場合に開始位置となる場所を指します。つまり「C:\Hoge\FooBar.txt」というファイルを取得する場合に、カレントディレクトリを「C:\Hoge\」に設定しておけば、「FooBar.txt」と指定するだけで、アクセスできるというものです。(相対パスによる指定と言えば良いのでしょうか)

アプリケーション開始時は、実行ファイルと同じ場所が設定されています。カレントディレクトリを変更してしまうと、いわばグローバル変数と同じような概念になります。別の場所に変更したりするようなことは、ソース上での可読性を損なうためお勧めできません。つまり、このメソッドを使うことはあまりお勧めできません。