フォームでも、キーイベントを受け取るようにするには、KeyPreview プロパティを True に設定します。これにより、フォームの KeyDown, KeyPress, KeyUp イベントが発生するようになります。フォームでキーイベントを受けれるようになったからと言って、フォーム内のコントロールのキーイベントが発生しなくなるわけではありません。

通常は、デザイナで初期値として設定します。